Phyllis
2021-04-29 03:31請(qǐng)問(wèn)老師 三種fixed income的mapping, 和兩個(gè)option mapping(BSM的call和put), 和兩個(gè)線(xiàn)性mapping(即股票和期權(quán)的 delta*VaR標(biāo)的資產(chǎn);-D*VaR(y)).這些mapping都是屬于VaR mapping嗎?其用途是什么?是為了估值嗎
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-29 17:10
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同學(xué)你好,在VaR mapping這章中債券介紹的映射主要是來(lái)計(jì)算VaR值的,mapping實(shí)際上就是用風(fēng)險(xiǎn)因子的敞口來(lái)代替投資組合現(xiàn)值的過(guò)程,VaR mapping是對(duì)VaR值進(jìn)行映射。以債券為例,有些債券的數(shù)據(jù)很難搜到,如果要計(jì)算VaR值就可以先找到風(fēng)險(xiǎn)因子,然后把它們聯(lián)系起來(lái)就可以得到債券的VaR值,這章的重點(diǎn)在債券的三種映射,其他的映射方法了解即可。
