易同學(xué)
2021-04-29 10:01這個(gè)題不是很明白答案的解釋。我覺得covered call不對(duì)是因?yàn)閏overed call沒有retain upside optential, short straddle不對(duì)是因?yàn)轭}目是預(yù)期volatility增加的。但答案的描述是說covered call provide limited downside protection，對(duì)short straddle的描述我也不是特別理解
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-04-29 10:38
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同學(xué)你好！
你說的“covered call不對(duì)是因?yàn)閏overed call沒有retain upside optential, short straddle不對(duì)是因?yàn)轭}目是預(yù)期volatility增加的”是沒問題的，這樣寫基本就可以滿分了。
答案寫的也是沒問題的，仔細(xì)讀一下會(huì)發(fā)現(xiàn)它是很詳細(xì)地描述了怎么操作以及相應(yīng)的后果，不用糾結(jié)。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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