易同學(xué)
2021-04-29 10:28老師我想問下對這個題來說,我怎么判斷是不是需要考慮外匯的因素呢?比如說我都按美金來計算最開始的portfolio是45%*60*1.11=29.97MM USD,然后現(xiàn)在是29.97/1.15=26.06MM EUR,我現(xiàn)在的目標(biāo)變成把45%*64=28.8MM EUR調(diào)成26.06MM EUR
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1個回答
Kevin助教
2021-04-29 10:52
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同學(xué)你好!
這題不涉及外匯,原本EUR 60m,45% equity,55% bond?,F(xiàn)在是EUR 64m,27m equity,題目說想要調(diào)回原來的權(quán)重,所以是增加到28.8m equity。
不用考慮美元計價的問題,一般考慮資產(chǎn)的敞口都是以外幣計量的,頭寸不太會經(jīng)外匯變化調(diào)整。匯率風(fēng)險是作為整體的敞口去hedge。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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