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2021-04-29 10:4856題 在算equity時(shí)是不是都用無風(fēng)險(xiǎn)利率？只有在算pd時(shí)需要分情況討論？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-29 18:49
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同學(xué)你好，準(zhǔn)確來說，是告訴你到底要算實(shí)際pd還是風(fēng)險(xiǎn)中性的pd之后，在d2或者說違約分位點(diǎn)的計(jì)算中，根據(jù)條件用asset return或者是rf。equity那個(gè)公式里面的d2也是要這么算的，只不過前面K*e^-rt，這里的r都是無風(fēng)險(xiǎn)利率。
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