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2021-04-29 11:28當(dāng)t越接近于maturity的時(shí)候不是gamma越大嗎, 為什么這里會(huì)接近于0啊
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-29 11:45
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同學(xué)你好，請(qǐng)問(wèn)是哪道題呢？可以說(shuō)一下題號(hào)或者題目截圖嗎？
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追問(wèn)
第7題
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追答
同學(xué)你好，還有個(gè)條件“deep in the money”。
由期權(quán)的價(jià)值圖像可知，深度實(shí)值狀態(tài)下的option，時(shí)間價(jià)值是很小的（曲線無(wú)限接近于直線），也就是說(shuō)在深度實(shí)值的狀態(tài)下，時(shí)間對(duì)期權(quán)的影響很?。ㄉ疃忍撝禒顟B(tài)同理）。
所以這個(gè)題，在深度實(shí)值狀態(tài)下，忽略了時(shí)間對(duì)價(jià)格的影響。 -
追問(wèn)
那如果題目沒(méi)有說(shuō)deep in the money的話, 當(dāng)close to expiration時(shí): gamma就是變大的嗎
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追答
嗯嗯，如果沒(méi)有其他的條件，期限越短，gamma越大。
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