Zoe
2021-04-29 11:37請問一下這里買入5年賣出30年為什么是和買入10年賣出2年結(jié)合?原因是什么?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2021-04-29 17:38
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同學(xué),下午好。
因為這里構(gòu)建組合的前提是獲得最高回報且久期不變,因為投資組合需要久期匹配。那么獲得回報最高的方法是買入5年期而賣出30年期,
買入5年債券而賣出30年期債券,其久期變??;需要升久期,自然是買入10年期債券而賣出2年期債券,升久期。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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