湯同學(xué)
2021-04-29 14:50Q27.請問A選項(xiàng)股票的波動率微笑negative skew對嗎?不是正偏嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-29 15:55
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同學(xué)你好,股票的波動率微笑呈現(xiàn)skew的形態(tài),對應(yīng)的隱含分布呈現(xiàn)左肥右瘦的特點(diǎn),也就是說更多的異常值聚集在左側(cè),所以是negative skew。
