小同學(xué)
2021-04-29 15:36老師，您好，這個28題中，ES=(Var+beta-u*shape)/(1-shape),ES 應(yīng)該與U呈現(xiàn)負相關(guān)，故B錯誤，麻煩老師解釋下，謝謝。
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1個回答
Yvonne助教
2021-04-29 16:01
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同學(xué)你好，u與ES的關(guān)系不能光從上面的公式判斷，VaR值也與u相關(guān)，u越大，VaR值越大，而ES計算的是超過VaR值的損失的平均數(shù)，所以ES也會變大，講義中有總結(jié)的各個參數(shù)和VaR、ES的關(guān)系，可以記一下。
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