鄧同學
2021-04-29 15:50老師好！為什么說Optimization構建的指數(shù)， not meanvariance efficient relative to the benchmark呢？是不能按照最優(yōu)的買最多嗎？求解，謝謝。
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1個回答
Vincent助教
2021-04-29 18:29
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你好
如果不加限制，組合可能會過度集中在部分高風險高回報的資產上，此時集中風險過高，所以在配置中會限定各個資產大類的比重范圍。
比如，我希望整個組合的標準差是20%，期望收益是16%。如果此時有一個資產的標準差正好是20%，期望收益正好是16%，那么就可能會100%配置于這個資產。但這樣不健康。
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