吃同學(xué)
2021-04-29 17:11老師您好，麻煩說(shuō)一下2.4.6公式
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-29 18:27
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同學(xué)你好，
2：是在衡量對(duì)沖的有效性，即我們?cè)诙糠治鲋袑W(xué)的決定系數(shù)R方，等于ρ方。
4：股指期貨合約對(duì)沖數(shù)量的計(jì)算，其實(shí)和第五個(gè)公式是一樣的。只不過(guò)在第四個(gè)中，目標(biāo)beta是0而已。
6：這個(gè)公式是對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)。即利率變化對(duì)組合價(jià)值的影響，這個(gè)時(shí)候使用債券期貨去進(jìn)行對(duì)沖。價(jià)格變動(dòng)相互抵消。
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