劉同學(xué)
2018-04-28 08:55老師,考試遇見這種題的話怎么想,知道公式,看答案都不知道在算什么
所屬:CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Amy助教
2018-04-28 09:27
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,1.根據(jù)CAPM模型,comparable firm return=risk-free rate+comparable firm's beta*market risk premium,代入表格中的數(shù)字,可求出comparable firm's beta為1.2。
2.根據(jù)pure-play method,unlevered beta=levered beta/<1+(1-t)*(comparable firm D/E ratio)>=1.2/<1+(1-0.4)*1>=0.75.
