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2021-04-29 19:31為什么protective put里面還有l(wèi)ong position in a bond with X paid at maturity？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關試題
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1個回答
Sinny助教
2021-04-30 16:36
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同學你好，因為對于protective put 來講，意思是put option合約到期的時候需要賣出一個stock，那么long put方需要持有一個stock
那么此時如果long方?jīng)]有stock，為了避免在未來到期時候以較高的價格購買標的資產給自己帶來損失
那么這個時候可以進入一個long forward的合約，來定好long方在未來為了可以出售標的資產，可以以約定價格購買的標的資產的價格
因此可以long一個forward哦
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