夏同學(xué)
2021-04-29 20:12標(biāo)準(zhǔn)差占總體貸款金額的占比是什么意義呢?為什么要用標(biāo)準(zhǔn)差比上一個總體金額?。?/h3>
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models
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1個回答
Millie助教
2021-04-30 16:57
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同學(xué)你好,這里的標(biāo)準(zhǔn)差都是金額的概念,不是百分比。α是單位規(guī)模上的標(biāo)準(zhǔn)差,類似于一個標(biāo)準(zhǔn)化過程。
(如果是百分比sigma,計算組合的方差要考慮權(quán)重的)
