夏同學(xué)
2021-04-29 20:18α不是表示組合的波動率占總體資產(chǎn)金額的比重嗎？為什么老師說這里α的意思是單筆資產(chǎn)占投資組合的波動率的比重??？要是單筆占總體的比重，不應(yīng)該是單筆波動率比上總體波動率嗎？但這里分子是組合??？
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1個回答
Millie助教
2021-04-30 18:13
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同學(xué)你好，α是單位規(guī)模上的標(biāo)準(zhǔn)差（標(biāo)準(zhǔn)差是金額形式），類似于標(biāo)準(zhǔn)化的過程。
一個loan可能是由不同的asset組合而成的，所以單筆loan也可以看成是一個組合。這個題不是很嚴(yán)謹(jǐn)。
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