夏同學
2021-04-29 20:33這個式子是什么意思？老師說的沒聽明白，a是相關系數(shù)，F(xiàn)是一個宏觀經(jīng)濟指標，U表示啥意思？老師后面舉的一個正態(tài)分布的例子，說如果U超過99% 的概率水平，他就意味著違約了，但是U表示是啥意思啊？
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1個回答
Millie助教
2021-04-30 17:46
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同學你好，ui可以理解成單筆貸款，這個公式也就是說單筆貸款都會受到F（宏觀因子）與zi（自身因素）的影響。
這個公式只是定義了一種關系，實際應用中并不會算ui的值，而是通過這個模型，簡化相關系數(shù)rho的個數(shù)，然后再通過一系列的分析計算，最終計算出這個貸款在給定置信水平下的違約概率。
二級還會繼續(xù)學習這個模型，一級了解一下即可。
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