夏同學(xué)
2021-04-29 20:33這個(gè)式子是什么意思？老師說(shuō)的沒(méi)聽(tīng)明白，a是相關(guān)系數(shù)，F(xiàn)是一個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，U表示啥意思？老師后面舉的一個(gè)正態(tài)分布的例子，說(shuō)如果U超過(guò)99% 的概率水平，他就意味著違約了，但是U表示是啥意思??？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-30 17:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，ui可以理解成單筆貸款，這個(gè)公式也就是說(shuō)單筆貸款都會(huì)受到F（宏觀因子）與zi（自身因素）的影響。
這個(gè)公式只是定義了一種關(guān)系，實(shí)際應(yīng)用中并不會(huì)算ui的值，而是通過(guò)這個(gè)模型，簡(jiǎn)化相關(guān)系數(shù)rho的個(gè)數(shù)，然后再通過(guò)一系列的分析計(jì)算，最終計(jì)算出這個(gè)貸款在給定置信水平下的違約概率。
二級(jí)還會(huì)繼續(xù)學(xué)習(xí)這個(gè)模型，一級(jí)了解一下即可。
0
0
0
0
