夏同學
2021-04-29 20:38為什么這個式子表示極端情境下非預期損失減去預期損失呢?WCDR是最差情境下的預期損失,那么WCDR×LGD×EAD不也是預期損失的計算公式嗎?那么兩個都是語氣損失啊,只不過一個是極端情境下的,一個是正常情況下的
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1個回答
Millie助教
2021-04-30 16:48
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同學你好,WCDR是非預期損失的概率,預期損失的概率是PD。
可以這樣理解:因為預期損失是日常經(jīng)營中發(fā)生的可能出現(xiàn)的損失,銀行要根據(jù)預期損失計提準備金,所以這個損失金額是比較小的,而且發(fā)生違約的概率可預見,也常見。
而WCDR是非常極端的情況,99.9%的分為點,所以我們不可能把這部分的損失也當成預期損失,那計提的準備金就太多了,也沒有必要(因為發(fā)生的概率太小了)
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回復Millie:老師您好,這個模型和WCDR一般怎么考?
