喬同學(xué)
2021-04-29 20:55老師第二題第二張債券為什么是復(fù)制的
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1個回答
Millie助教
2021-04-30 10:48
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同學(xué)你好,這個題是用債券復(fù)制法來定價的。
債券1和3價格是已知的,而債券2是未知的,所以需要用已知的13來復(fù)制2,才可以實現(xiàn)給2定價的要求。
如果不是定價而是套利,那就可以根據(jù)現(xiàn)金流復(fù)制,只要兩個債券組合可以復(fù)制另一個債券的現(xiàn)金流,就可以任意組合。
