易同學(xué)
2021-04-29 21:15這里一下子沒太想明白為什么可以用interest rate futures來調(diào)整duration呢？interest rate future不是用來鎖定將來利率的么，為什么可以用來調(diào)整duration呢？
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1個回答
Nicholas助教
2021-04-30 11:05
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同學(xué)，早上好。
一般鎖定固定利率，則利率上漲時虧損，而利率下降時盈利。一般固定利率債券為長期，浮動利率債券為短期。
綜合上述因素，其作用是改變風(fēng)險敞口，因為利率改變會讓債券價格發(fā)生變化，而利率改變也會影響利率期貨價值，通過衍生品改變風(fēng)險敞口，達到目的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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