劉同學(xué)
2021-04-29 22:17你好,這個短期的雖然duration小但是它利率升的也比中期要多,所以兩個都是變量是如何判定中期比短期loss的多的呢
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Nicholas助教
2021-04-30 13:34
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。
長期債券久期大于中期債券大于短期債券,舉例說明,
短期債券久期0.75,中期債券久期3.75,長期債券久期7.5,那么在短期利率變化為5倍才會和中期利率變化相同,一般這種情況較小。因此,久期越大,利率變動導(dǎo)致的債券價格變動越大。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點,煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力,祝你順利通過考試~
