簡同學
2021-04-29 22:38這個知識點是用來計量波動率的嗎?有三種方法:一種用BSM模型推出隱含波動率(特點是具有前瞻性),第二種是EWME,第三種是GARCH模型,后兩個是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來建模。如果算出波動率,就可以根據(jù)前面公式來計算VaR值了?規(guī)避了因為前面假設正態(tài)分布的標準差不變的問題?
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1個回答
Millie助教
2021-04-30 15:50
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同學你好,可以這么理解。
