簡(jiǎn)同學(xué)
2021-04-29 22:38這個(gè)知識(shí)點(diǎn)是用來計(jì)量波動(dòng)率的嗎？有三種方法：一種用BSM模型推出隱含波動(dòng)率（特點(diǎn)是具有前瞻性），第二種是EWME，第三種是GARCH模型，后兩個(gè)是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來建模。如果算出波動(dòng)率，就可以根據(jù)前面公式來計(jì)算VaR值了？規(guī)避了因?yàn)榍懊婕僭O(shè)正態(tài)分布的標(biāo)準(zhǔn)差不變的問題？
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-30 15:50
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同學(xué)你好，可以這么理解。
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