國同學(xué)
2021-04-29 23:09老師,能詳細(xì)講下cancellation effect和LR對CVA的影響嗎?
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-04-30 18:08
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同學(xué)你好,cancellation effect其實(shí)就是LGD的增加會降低市場隱含的違約概率,但在違約的情況下會增加損失。
LR對于CVA的影響,我記得剛剛回復(fù)過你,應(yīng)該已經(jīng)很詳細(xì)了,你是哪里沒有理解嗎?可以具體描述一下嗎?這樣我能更有針對性給你回答。
