黎同學(xué)
2021-04-29 23:3717題這里在討論put和call的時(shí)候沒(méi)有假設(shè)underline asset的分布，也沒(méi)有假設(shè)期權(quán)的類型。這個(gè)時(shí)候是不是我們默認(rèn)asset是正態(tài)的，期權(quán)是european形式的就可以了？
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-10 15:52
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同學(xué)你好，右偏意味著損失有限，收益無(wú)限，所以不需要考慮underlying asset和歐式美式，直接從put和call的損益圖分析就可以了。
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