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2021-04-30 06:28第18題，if the swap were negotiated today the interest rates exchange would be 8%........一看到這句話，我就理解為今天如果重新簽署互換協(xié)議，互換的利率為......，此時(shí)新互換協(xié)議的期初價(jià)值為0，類似貨幣互換，,。但老師說(shuō)實(shí)際上這句話是在給折現(xiàn)利率，不理解
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-30 13:23
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同學(xué)你好，不是的哈。
對(duì)于利率互換，新簽的時(shí)候價(jià)值為0。
但對(duì)于貨幣互換，沒(méi)有這個(gè)說(shuō)法哦。他是使用債券方法進(jìn)行估值的。
債券方法下，coupon都已經(jīng)在最開始確定好了14%和10%。
不需要想的太復(fù)雜
這句話的前面說(shuō)理利率曲線是平的，一般來(lái)說(shuō)后面提及的利率都是：折現(xiàn)率。
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