王同學(xué)
2021-04-30 06:52老師好為什么bp是0.3%不是0.6%呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-30 10:03
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同學(xué)你好,我們在求effective duration時,讓利率在原基礎(chǔ)y0上漲delta y后算出價格P小,然后又在原基礎(chǔ)y0下跌delta y,再計算出一個價格P大。
完整的公式應(yīng)該是這個樣子,如圖
這個題上升30bp,下降30bp,所以delta y=30bp
