璇同學
2021-04-30 09:30老師,第60題的A不太懂
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
185****8043助教
2021-04-30 09:39
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同學你好,stressed VAR使用10-day 99%的VAR,所以A選項說一年的時間期是錯誤的
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追問
為什么是10day 99%的var呢?也沒有地方提示與市場風險有關呀……
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追答
同學你好,原版書中給到的stressed VAR 定義就是10天99%的VAR哦
