蹦同學(xué)
2021-04-30 09:54Q14 老師，這道題，一般來(lái)說(shuō)給的價(jià)格應(yīng)該是在2時(shí)間點(diǎn)的價(jià)格吧。為什么這道題就默認(rèn)給的債券價(jià)格95.25和93.75是2時(shí)間點(diǎn)折現(xiàn)到1時(shí)間點(diǎn)的價(jià)格了呢。正常來(lái)說(shuō)這道題折現(xiàn)應(yīng)該折兩期的吧。
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-04-30 13:21
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同學(xué)你好，這道題是對(duì)option進(jìn)行定價(jià)，這個(gè)option是一年后行權(quán)的，所以只需要把債券折現(xiàn)到第一年年末就可以求出期權(quán)在第一年年末行權(quán)時(shí)的價(jià)值。
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