質(zhì)同學(xué)
2021-04-30 10:40如果是按月計(jì)算u,sigma是否應(yīng)該也換算成月度的,15%/sqrt(12)?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-04-30 13:20
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同學(xué)你好,理論上是的。但是FRM考試對二叉樹定價(jià)考察的比較簡單,默認(rèn)波動率不變,而且考試一般給的都是對應(yīng)的波動率,不需要調(diào)整,一般直接用給的波動率就可以了。
