易同學(xué)
2021-04-30 13:07這里對(duì)這三個(gè)benchmark的理解不是很深刻，老師能分別說(shuō)一下這三個(gè)benchmark的特征么，或者在視頻課的哪里，我再回去看一下。為什么A和C不符合呢？
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2021-04-30 14:46
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同學(xué)你好，這三種benchmark price在 前面講reference price的地方有講到，同學(xué)可以去基礎(chǔ)段 SS15 R34 Trade Strategy and Execution（1）的第39分鐘附近去看一下老師講解。
第一個(gè)，到達(dá)價(jià)格不符合ORION對(duì)于benchmark 要基于整個(gè)交易區(qū)間的價(jià)格計(jì)算這個(gè)要求，到達(dá)價(jià)格是訂單到達(dá)市場(chǎng)那個(gè)時(shí)點(diǎn)的價(jià)格。
第三個(gè)VWAP容易受outlier的影響，因此也不合適。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過(guò)考試~
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追問(wèn)
“基礎(chǔ)段 SS15 R34 Trade Strategy and Execution（1）的第39分鐘附近去看一下老師講解”好像沒(méi)有找到哦，老師能再看下是哪里嗎？
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追答
同學(xué)你好，抱歉，我看錯(cuò)班型了 長(zhǎng)線班紀(jì)老師的版本是在第一個(gè)視頻reference prices第31分鐘附近。
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