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2021-04-30 14:50老師，請(qǐng)問(wèn)這題的B選項(xiàng)怎么理解？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-04-30 19:39
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同學(xué)你好，原版書上寫了B選項(xiàng)同時(shí)使用這兩種方法是較差的操作，會(huì)導(dǎo)致在計(jì)劃期間估計(jì)損失的無(wú)預(yù)期的大波動(dòng)，所以B不選
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追問(wèn)
這兩種方法是什么方法？能解釋一下具體怎么操作么？為什么同時(shí)使用會(huì)不好。
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追答
同學(xué)你好，一般不使用net charge-off model和roll-rate model相結(jié)合的方法，具體操作不需要掌握，只要掌握好這里的概念就可以了，同時(shí)使用兩種方法的話會(huì)導(dǎo)致在此期間內(nèi)的估計(jì)損失的較大波動(dòng)，所以不能同時(shí)使用
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