劉同學
2021-04-30 15:4300:38:10 例題選項里,和VaR有什么關(guān)系?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-04-30 18:08
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同學你好,VaR是衡量風險的指標,或者說是衡量損失。
對于債券,損失的大小就體現(xiàn)在債券價格的變化上,而價格變化可以用duration和convexity衡量,所以我們可以進一步說可以利用duration和convexity衡量VaR。
