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2021-04-30 16:44老師，369題能幫忙解釋一下嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-04-30 18:42
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同學你好，
A，不管是異方差還是同方差，OLS估計量都是無偏，一致， 近似正態(tài)分布的。這個是沒問題的，異方差不影響估計量的無偏和一致性，和正態(tài)性。只是系數(shù)估計量不再具有best的性質，因為方差不再恒定，就無法找到方差最小的那組無偏線性估計量。
B，如果出現(xiàn)異方差問題，也就是方差不再保持恒定，這個時候可以使用異方差穩(wěn)健標準誤，該標準誤對異方差進行了條件，就會改善異方差帶來的導致系數(shù)估計量不再有效的問題。
C.如果前面三個假設都成立，殘差項的方差為常數(shù)，則OLS的估計量為BLUE。
D選項說異方差是同方差的一個特殊情況，同方差在現(xiàn)實中應用最廣。并且應該使用同方差調整后的標準誤；顯然，這個選項是有問題的，同方差是指方差保持穩(wěn)定，就是方差保持不變，異方差違反了這一特征，異方差是方差不保持不變。不可能是特殊形式，而且現(xiàn)實中，出現(xiàn)更多的是異方差現(xiàn)象，用的也是調整異方差之后的標準誤。同方差是沒有問題的，不需要調整。
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