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2021-04-30 16:52這道題a為什么不對(duì),利率下降,還得看資產(chǎn)負(fù)債表久期的情況對(duì)嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-10 17:17
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同學(xué)你好,
是的。
我們假設(shè)A=D
資產(chǎn)負(fù)債久期不匹配的情況下。利率下降,負(fù)債的價(jià)值上漲(上漲了deltaD),(與資產(chǎn)價(jià)值上升的deltaA,不相等)這會(huì)增加融資風(fēng)險(xiǎn),不是減小,所以A錯(cuò)誤。
