Squirtle
2021-04-30 17:18麻煩老師解釋一下關(guān)于559題關(guān)于f-stat的部分
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-04-30 19:24
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同學(xué)你好,
這是一級(jí)數(shù)量分析內(nèi)容。
F檢驗(yàn)。
F檢驗(yàn)原假設(shè)為:H0: b1=b2=b3=…=bk=0,即所有回歸系數(shù)都等于0;備擇假設(shè)為Ha: 至少有一個(gè)回歸系數(shù)b_i(i=1,2…,k)不等于0。只要拒絕了原假設(shè),就可以認(rèn)為線性回歸效果是顯著的。
聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)中,檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量F=MSR/MSE=(SSR?K)/(SSE/(n-k-1) ),MSR代表了回歸的方差,MSE代表了殘差的方差,SSR與SSE依舊分別代表回歸平方和與殘差平方和。
檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的公式分子是回歸的方差,分母是殘差的方差,該檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的意義就是在于檢驗(yàn)這兩個(gè)方差是否相等,如果這兩個(gè)方差相等,說明回歸平方和SSR近似等于殘差平方和,換言之,該模型只有約50%的解釋力度,只有在F值比較大的時(shí)候,才能說明模型的解釋力度是比較強(qiáng)的。
