哥同學(xué)
2021-04-30 17:24在B-S幾道例題中都會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)率這個(gè)數(shù)值,但實(shí)際題目中都沒(méi)用到,想知道什么情況下會(huì)用到波動(dòng)率?
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-04-30 17:30
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同學(xué)你好!
一般會(huì)讓你比較歷史波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率的大小。
歷史波動(dòng)率輸入BSM得到期權(quán)value,期權(quán)市價(jià)輸入BSM得到隱含波動(dòng)率。即BSM value對(duì)應(yīng)歷史波動(dòng)率,市價(jià)對(duì)應(yīng)隱含波動(dòng)率,看究竟是BSM value大還是市價(jià)大。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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