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2021-04-30 18:49第87題,我的做法如圖2,可以這么算么?在算單個(gè)損失時(shí),算的聯(lián)合概率,可是這樣算出來是0.925,請(qǐng)老師講解下,謝謝
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-03 21:18
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同學(xué)你好,算聯(lián)合概率沒錯(cuò)。ES是超過VaR的平均,你少了“平均”一步,應(yīng)該用0.925/10%
