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2021-04-30 22:16針對(duì)第74題的B選項(xiàng)，在案例中周老師說PROBLEM of LIBOR 時(shí)說，LIBOR只有一個(gè)，但銀行與銀行之間的信用風(fēng)險(xiǎn)差異是比較大的，因此這是LIBOR的缺點(diǎn)，怎么這里又說LIBOR可以體現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)了
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
185****8043助教
2021-05-08 17:42
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同學(xué)你好，C選項(xiàng)說的是正確的因?yàn)長IBOR考慮了銀行間的信用風(fēng)險(xiǎn)，所以可以作為存貸款利率的基準(zhǔn)；案例中老師說的是由于各銀行之間差異較大，LIBOR的缺點(diǎn)在于它只能包括一般銀行風(fēng)險(xiǎn)，只有一個(gè)數(shù)據(jù)，對(duì)所有銀行都是一樣的，不能做到差異化
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追問
可是老師說的就是沒有LIBOR沒有考慮credit risk 呀，然后說SOFR考慮了，現(xiàn)在老師又說LIBOR考慮了，sofr是無風(fēng)險(xiǎn)利率，這不是矛盾么
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追答
同學(xué)你好，LIBOR是銀行間拆借利率，是將銀行間的信用風(fēng)險(xiǎn)考慮其中的，所以才有各大小銀行的拆借利率是不同的；而SOFR是回購利率，因?yàn)榛刭徥怯械盅何锏模呀?jīng)考慮了信用風(fēng)險(xiǎn)，SOFR是更接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率的
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