lucky
2021-04-30 22:30可以解釋一下708題嘛?delta怎么隨volatility和time的變化而變化呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-06 11:13
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同學(xué)你好,期權(quán)的delta不是恒定不變的。
delta=期權(quán)價格變動/標(biāo)的資產(chǎn)變動,波動率的變化會影響標(biāo)的資產(chǎn)的價格,從而影響期權(quán)delta。
delta與time的關(guān)系如圖
