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2021-04-30 22:46請問在信用風險的指數(shù)模型下，條件違約概率存在無記憶性，那么有非條件違約概率么？怎么計算
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-05-03 12:18
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同學你好，非條件違約概率很多呀，比如邊際違約概率，它是聯(lián)合概率，也不是條件違約概率，等于兩個累積違約概率相減?；蛘叱跏紩r刻到t時刻的累積違約概率也是非條件違約概率，就是1-e^-lamda*t. 一般這里會涉及到的概率只有這三種（加上條件概率），所以不用過分糾結(jié)啦～
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追問
原來除了條件違約概率都叫非條件違約概率，我以為是特指~一級時好像老師說邊際違約概率是非條件違約概率，我以為他倆劃等號：（
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追答
不是特指，當然有的時候會跟條件概率相對，比如p（a|b)是條件概率，p（a）就是非條件概率。 這里的話，非條件概率就像是除了條件概率以外的概率。
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