倪同學(xué)
2021-04-30 22:53對于puttable option來說，相當(dāng)于一個(gè)pure bond+put option，當(dāng)y上升時(shí)，price下降，對于投資者long put option來說，不是好事嗎 請問為什么還要賣還給issuer？
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-03 21:30
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同學(xué)你好，舉個(gè)例子：puttable bond的執(zhí)行價(jià)格是100塊，現(xiàn)在利率上升，價(jià)格下降到90塊錢，此時(shí)我執(zhí)行權(quán)力，把應(yīng)該價(jià)值90塊的東西以100塊錢賣出，賺10塊。相較于利率下跌的情況，利率上漲時(shí)puttable bond有可能行權(quán)。
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