lucky
2021-04-30 23:14可以講一下第728題嘛
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-06 14:59
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同學(xué)你好，對(duì)于債券來(lái)說(shuō)，因?yàn)橛卸A項(xiàng)convexity的存在，漲多跌少，對(duì)投資者是保護(hù)作用；相同的性質(zhì)可以用在期權(quán)上，因?yàn)槠跈?quán)也有二階項(xiàng)，在波動(dòng)大的時(shí)候，期權(quán)價(jià)格也有漲多跌少的性質(zhì)，對(duì)持有者是好事。
但是這個(gè)人是short方，所以漲多跌少對(duì)他來(lái)說(shuō)是壞事，二階項(xiàng)的存在讓他遭受損失。
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