阿同學(xué)
2021-05-01 00:07老師 為什么SP ratio應(yīng)用再?zèng)]有完全分散得組合 但是SP ratio不是從CML線得來得嗎 market portfolio不是被well-diversified嗎
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-05-03 16:44
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
SR是CML的斜率，M點(diǎn)代表的市場組合market portfolio是well-diversified portfolio，CML線上的點(diǎn)的斜率都是SR。
SR不僅僅限于CML斜率的應(yīng)用，SR是一個(gè)投資組合業(yè)績衡量的指標(biāo)，也可應(yīng)用在沒有完全分散的組合，衡量的是單位風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的超額收益補(bǔ)償，對(duì)于SR越大的投資組合，投資者往往是越喜歡的。
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
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