Phyllis
2021-05-01 06:13老師 Market risk章節(jié)由四個(gè)case, 第三個(gè)case是lonf senior ctranch, 這個(gè)case我記的結(jié)論是 這個(gè)對(duì)策是對(duì)的,但因?yàn)橄嚓P(guān)性上升以至于保費(fèi)不能覆蓋理賠的錢(qián)(overcompensated). 但想請(qǐng)教老師,這里long sebior tranch是long protection CDS還是Long CDO呢?不太知道具體操作是什么。是相當(dāng)于買(mǎi)保險(xiǎn)還是賣(mài)保險(xiǎn)呢?(我之前記的是"賣(mài)保險(xiǎn)",但感覺(jué)不太對(duì))
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-05-03 18:10
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同學(xué)你好,long senior tranche相當(dāng)于short senior CDS。
