Phyllis
2021-05-01 06:13老師 Market risk章節(jié)由四個case, 第三個case是lonf senior ctranch, 這個case我記的結(jié)論是 這個對策是對的,但因為相關(guān)性上升以至于保費不能覆蓋理賠的錢(overcompensated). 但想請教老師,這里long sebior tranch是long protection CDS還是Long CDO呢?不太知道具體操作是什么。是相當(dāng)于買保險還是賣保險呢?(我之前記的是"賣保險",但感覺不太對)
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-05-03 18:10
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,long senior tranche相當(dāng)于short senior CDS。
