游同學
2018-04-28 13:39老師，這個選項為C，我不太明白題干是economics of a short position是一種怎樣的狀態(tài)，就是沒讀懂。
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1個回答
Galina助教
2018-04-28 16:53
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方法一。這題問的是哪個期權組合是和short future是一致的。Short future是看跌的，因為在未來應該long future來平倉，所以希望價格越低越好，所以是看跌的，觀察這四個選項，排除A、B。C、D選項唯一不同的是payoff和profit，profit=payoff-premium，short future的收益是現(xiàn)在的賣出價格S-未來買回來的的價格K，所以profit是不對的，多減了一個premium。方法二。直接畫圖。只要注意，profit和payoff區(qū)別即可。
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