吳同學
2021-05-01 09:34根據(jù)CAPM來分析，Rp=Rf＋beta*(Rm-Rf),當Rm變小的時候，Rm-Rf也是下降的,Rm-Rf不就是risk premiums？不應該是low risk premiums？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2021-05-03 16:09
該回答已被題主采納
同學你好，
Rm-Rf是市場風險溢價。
而這里說的是：高分風險對應高補償，一般說的是資產(chǎn)的RP-RF
0
0
0
0
