周同學(xué)
2021-05-01 09:43老師你好 31題這邊并沒有說明選項(xiàng)是增大還是減少啊，那怎么判斷cva的變化呢？要是像c選項(xiàng) independent amount被降低了的話 cva也降低?。窟€有d選項(xiàng)真正取決exposure的不是threshold嗎，比如threshold是10，total exposure是15，一個minimum transfer是2，一個是3，那么minimum transfer還是沒啥影響啊，兩個都得交抵押呀？
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1個回答
Jenny助教
2021-05-03 12:53
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同學(xué)你好，這題確實(shí)沒有說得很清楚，你把它當(dāng)作是哪個選項(xiàng)可以增大cva，討論可以增大的可能性就好了。d選項(xiàng)主要要討論的是mta越高的話，那么exposure就越難超過threshold+mta的總和，也就是越難遞交抵押品，所以對應(yīng)的敞口也就越大。你舉的這個例子邏輯上是沒有問題的，但這里只是討論增大cva的可能性嘛。
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