周同學
2021-05-01 11:43老師你好 我想問下 如果44題 我想用精確式來計算pd的話那么公式里面的ytm是要用題目給的3.5%還是扣除非信用風險補償?shù)膟tm 3.1%呢?
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1個回答
Jenny助教
2021-05-03 12:58
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同學你好,理論上不用,因為用債券法去推導pd的時候,用的是ytm和rf,沒有特別去區(qū)分,只不過在近似法的時候,我們把ytm-rf看作是cs,這個題目是特別說了非信用利差的部分,不然直接用ytm-rf就可以了。
