周同學(xué)
2021-05-01 11:43老師你好 我想問(wèn)下 如果44題 我想用精確式來(lái)計(jì)算pd的話那么公式里面的ytm是要用題目給的3.5%還是扣除非信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)膟tm 3.1%呢？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-03 12:58
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同學(xué)你好，理論上不用，因?yàn)橛脗ㄈネ茖?dǎo)pd的時(shí)候，用的是ytm和rf，沒(méi)有特別去區(qū)分，只不過(guò)在近似法的時(shí)候，我們把ytm-rf看作是cs，這個(gè)題目是特別說(shuō)了非信用利差的部分，不然直接用ytm-rf就可以了。
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