劉同學(xué)
2021-05-01 12:07VaR為什么不滿足次可加性?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-03 21:58
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同學(xué)你好,大部分情況下的VaR都是滿足次可加性的,但是在很罕見的情況下不滿足。存在即合理,因為有不滿足的例子,所以只能說VaR不滿足次可加性。
