劉同學(xué)
2021-05-01 12:16在均值方差框架下，滿足次可加性和正齊次性，不滿足單調(diào)性和轉(zhuǎn)移不變性。VaR不滿足次可加性，ES滿足次可加性。以上的總結(jié)是否正確？ 同時(shí)，VaR和ES對(duì)單調(diào)性，正其次性和轉(zhuǎn)移不變性的滿足情況如何？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-03 22:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，對(duì)的。
ES全部滿足；
sigma不滿足單調(diào)性和平移不變性；其他2點(diǎn)滿足
VaR不滿足次可加性，其他3點(diǎn)滿足
0
0
0
0
