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2021-05-01 12:46這里的降低confidence level降低的是回測的置信水平吧，不是計算VAR的置信水平吧，計算VAR的置信水平降低了，更不容易拒絕，會煩二類錯誤，從而導致power of test 降低，對吧
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-03 19:16
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同學你好，不是的，這里就是降低VaR的置信區(qū)間，VaR的置信區(qū)間不能用一類錯誤還是二類錯誤來看，這個是針對回測的置信區(qū)間。比如這里考慮一個極端情況，計算99.999%的VaR值，這個VaR值可能非常大，可能就會導致exceptions的個數為0，這里門檻設的過高，超過它的損失幾乎沒有。這里有兩種解釋，一個是，這本身就是極端損失，一般情況下不易發(fā)生，二是VaR值的計算有問題。因為一個例外值都沒有，很難得出結論這個模型就是正確的。
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追問
首先，高老師在解釋這里是就是畫的一類個二類錯誤的推導圖，所以她講錯了？
其次，這里本來就是在討論提高test power ，這難道不與一類二類錯誤相關？ -
追答
這里和老師討論了一下，應該是是原版書的問題，原版書它本來想要從回測的角度出發(fā)，也就是從power of test的邏輯分析，但是它寫的是VaR的回測水平，所以這里應該是書上內容有點錯誤。另外VaR的置信水平的確不應該太高，否則就會出現上面的提到的問題。
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