木同學(xué)
2021-05-01 13:04老師為什么第一問的時候gamma是不變的?股價換算不會有影響嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-03 14:02
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同學(xué)你好,gamma衡量的是股價變動對delta的影響,call option delta取值(0,1),put option取值(-1,0),delta的變化比較小。
而且題目說的是短時間內(nèi),所以默認(rèn)gamma不變。
